Версия для слепых
Исследование управляемых конечных марковских цепей с неполной информацией (минимаксный подход)
Исследование управляемых конечных марковских цепей с неполной информацией (минимаксный подход)

Исследование управляемых конечных марковских цепей с неполной информацией (минимаксный подход)

Для доступа к документу требуется авторизация через портал "Госуслуги"
Москва
Место издания
Издательство
Год издания

Описание документа

Код документа в НЭБ
000199_000009_000968071
Каталог
Автор
Карманов А.В.
Заглавие
Исследование управляемых конечных марковских цепей с неполной информацией (минимаксный подход)
Место издания
Москва
Издательство
Физматлит
Год издания
2002
Объем
173 с.
Ответственность
А. В. Карманов
Серия
Оптимальное управление и исследование операций
ISBN
5-9221-0260-5
ББК
В171.51,07
Язык
Русский

MARC-запись (MARC21)

017
##
$a: 02-46827
$b: RuMoRKP
020
##
$a: 5-9221-0260-5
035
##
$a: (RuMoRGB)KNO-0254156
040
##
$a: RuMoRGB
$b: rus
$c: RuMoRGB
041
##
$a: rus
084
##
$a: В171.51,07
$2: rubbk
100
1#
$a: Карманов, Анатолий Вячеславович
245
##
$a: Исследование управляемых конечных марковских цепей с неполной информацией (минимаксный подход) /
$c: А. В. Карманов
260
##
$a: Москва
$b: Физматлит
$c: 2002
300
##
$a: 173 с.
$c: 21 см
490
##
$a: Оптимальное управление и исследование операций
504
##
$a: Библиогр.: с. 170-173
650
#1
$a: Физико-математические науки -- Математика -- Теория вероятностей -- Случайные процессы и случайные функции -- Марковские процессы. Цепи Маркова -- Пособие для специалистов
$2: rubbk
852
##
$a: РГБ
$b: FB
$j: 2 02-36/224-6
$x: 90
852
##
$a: РГБ
$b: FB
$j: 2 02-36/223-8
$x: 90
852
1#
$a: РГБ
$b: CPF
$c: A325
$h: В161/К24
$p: 38278
$x: 14
856
11
$q: application/pdf
$u: http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000968000/rsl01000968071/rsl01000968071.pdf
$y: Читать
977
##
$a: dlright factum
$b: dloek
$e: Договор с правообладателем б/н от 28.12.2021
$h: pdf_unchecked
Вы находитесь на новой версии портала Национальной Электронной Библиотеки. Если вы хотите воспользоваться старой версией, перейдите по ссылке .