Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13
Санкт-Петербург, 2022
Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных
автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13
Санкт-Петербург, 2022
Библиографическое описание
Скопировать
Гайомей Джон. Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]. — Санкт-Петербург, 2022. — 24 с..
Детальная информация
Код документа в НЭБ
000199_000009_011115326
Каталог
Автор(ы)
Заглавие
Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.13
Место издания
Санкт-Петербург
Год издания
2022
Объем
24 с.
Ответственность
Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
ББК
У9(7США)262.292-21,0
Язык
Русский
Еще
Ключевые слова
доходность финансовых активов
Библиотека
LDR
02019nam a22003137 4500
001
011115326
003
RuMoRGB
005
20230125140558.0
008
210330s2022 ru |||| a |00 u rus d
017
##
$a: АР-П-22-005139
$b: RuMoRKP
$a: АР-П-22-005139
$b: RuMoRKP
040
##
$a: RuMoRGB
$b: rus
$c: RuMoRGB
$a: RuMoRGB
$b: rus
$c: RuMoRGB
041
##
$a: rus
$a: rus
072
#1
$a: 08.00.13
$2: nsnr
$a: 08.00.13
$2: nsnr
084
##
$a: У9(7США)262.292-21,0
$2: rubbk
$a: У9(7США)262.292-21,0
$2: rubbk
100
##
$a: Гайомей Джон
$a: Гайомей Джон
245
##
$a: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных :
$b: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13
$c: Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
$a: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных :
$b: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.13
$c: Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
260
##
$a: Санкт-Петербург
$c: 2022
$a: Санкт-Петербург
$c: 2022
300
##
$a: 24 с.
$a: 24 с.
541
1#
$b: https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100066786
$c: D11-11159
$d: 20220530
$e: 2022.06.30
$b: https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100066786
$c: D11-11159
$d: 20220530
$e: 2022.06.30
650
#1
$a: Математические и инструментальные методы экономики
$2: nsnr
$a: Математические и инструментальные методы экономики
$2: nsnr
650
#1
$a: Экономика -- США -- Финансы -- Фондовый рынок -- Ценные бумаги -- Регулирование
$2: rubbk
$a: Экономика -- США -- Финансы -- Фондовый рынок -- Ценные бумаги -- Регулирование
$2: rubbk
653
##
$a: доходность финансовых активов
$a: доходность финансовых активов
720
1#
$a: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
$a: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
787
11
$w: 011150944
$i: Диссертация
$w: 011150944
$i: Диссертация
852
1#
$a: РГБ
$b: OD
$c: HL04
$j: 9 22-8/416
$x: 39
$a: РГБ
$b: OD
$c: HL04
$j: 9 22-8/416
$x: 39
856
11
$q: application/pdf
$u: http://dlib.rsl.ru/rsl01011000000/rsl01011115000/rsl01011115326/rsl01011115326.pdf
$y: Читать
$q: application/pdf
$u: http://dlib.rsl.ru/rsl01011000000/rsl01011115000/rsl01011115326/rsl01011115326.pdf
$y: Читать
Национальная электронная библиотека (НЭБ) предлагает Вам ознакомиться с подробной информацией о документе: « Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.13 » , автор — Гайомей Д.. Документ был опубликован в 2022 году. Место издания — Санкт-Петербург. Электронный ресурс – электронная копия документа предоставлена в НЭБ библиотекой "Российская государственная библиотека". Фонд библиотеки расположен по адресу: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. На сайте rusneb.ru Вы можете читать онлайн оцифрованную версию документа « Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : автореферат дис. кандидата экономических наук : 08.00.13 » в удобной системе просмотра документов. Документ также доступен для скачивания в форматах: pdf.