Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.13
Санкт-Петербург, 2022
Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.13
Санкт-Петербург, 2022
В полном объеме текст документа доступен в электронных читальных залах библиотек-участников НЭБ
Библиографическое описание
Скопировать
Гайомей Джон. Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13 / Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]. — Санкт-Петербург, 2022. — 307 с. : ил..
Детальная информация
Код документа в НЭБ
000199_000009_011150944
Автор(ы)
Заглавие
Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.13
Место издания
Санкт-Петербург
Год издания
2022
Объем
307 с.
Ответственность
Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
ББК
У9(7США)262.292-21,0
Ключевые слова
доходность финансовых активов
Библиотека
LDR
02147nam a22003497 4500
001
011150944
003
RuMoRGB
005
20230125140749.0
008
210330s2022 ru |||| m |00 u rus d
017
##
$a: д6916-22
$b: RuMoRGB
$a: д6916-22
$b: RuMoRGB
040
##
$a: RuMoRGB
$b: rus
$c: RuMoRGB
$a: RuMoRGB
$b: rus
$c: RuMoRGB
041
##
$a: rus
$a: rus
072
#1
$a: 08.00.13
$2: nsnr
$a: 08.00.13
$2: nsnr
084
##
$a: У9(7США)262.292-21,0
$2: rubbk
$a: У9(7США)262.292-21,0
$2: rubbk
100
##
$a: Гайомей Джон
$a: Гайомей Джон
245
##
$a: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных :
$b: диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13
$c: Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
$a: Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных :
$b: диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.13
$c: Гайомей Джон; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»]
260
##
$a: Санкт-Петербург
$c: 2022
$a: Санкт-Петербург
$c: 2022
300
##
$a: 307 с.
$b: ил.
$a: 307 с.
$b: ил.
504
##
$a: Библиогр.: с. 195-210
$a: Библиогр.: с. 195-210
541
1#
$b: https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100066786
$c: D11-11159
$d: 20220530
$e: 2022.06.30
$b: https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100066786
$c: D11-11159
$d: 20220530
$e: 2022.06.30
541
1#
$c: OEK
$d: 20220715
$c: OEK
$d: 20220715
650
#1
$a: Математические и инструментальные методы экономики
$2: nsnr
$a: Математические и инструментальные методы экономики
$2: nsnr
650
#1
$a: Экономика -- США -- Финансы -- Фондовый рынок -- Ценные бумаги -- Регулирование
$2: rubbk
$a: Экономика -- США -- Финансы -- Фондовый рынок -- Ценные бумаги -- Регулирование
$2: rubbk
653
##
$a: доходность финансовых активов
$a: доходность финансовых активов
720
1#
$a: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
$a: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
787
11
$w: 011115326
$i: Автореферат
$w: 011115326
$i: Автореферат
852
1#
$a: РГБ
$b: OD
$c: HL03
$j: 61 22-8/464
$x: 81
$a: РГБ
$b: OD
$c: HL03
$j: 61 22-8/464
$x: 81
856
11
$q: application/pdf
$u: http://dlib.rsl.ru/rsl01011000000/rsl01011150000/rsl01011150944/rsl01011150944.pdf
$y: Читать
$q: application/pdf
$u: http://dlib.rsl.ru/rsl01011000000/rsl01011150000/rsl01011150944/rsl01011150944.pdf
$y: Читать
LKR
##
$a: PAR
$b: 011115326
$l: RSL01
$m: Диссертация
$n: Автореферат
$a: PAR
$b: 011115326
$l: RSL01
$m: Диссертация
$n: Автореферат
Национальная электронная библиотека (НЭБ) предлагает Вам ознакомиться с подробной информацией о документе: « Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.13 » , автор — Гайомей Д.. Документ был опубликован в 2022 году. Место издания — Санкт-Петербург. Электронный ресурс – электронная копия документа предоставлена в НЭБ библиотекой "Российская государственная библиотека". Фонд библиотеки расположен по адресу: 119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. На сайте rusneb.ru Вы можете читать онлайн оцифрованную версию документа « Развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе высокочастотных данных : диссертация . кандидата экономических наук : 08.00.13 » в удобной системе просмотра документов.